VIX-Termynopsieverskansing: Toepassing van die Heston-Nandi-model

Hedging VIX futures options: An application of the Heston-Nandi model

  • P J Venter Universiteit van Pretoria
  • E Maré Universiteit van Pretoria

Abstract

Volatiliteitsindekse en afgeleides van volatiliteitsindekse het die afgelope paar jaar gewild vir die bestuur van risiko geword. Die fokus van hierdie studie is die verskansing van Standard and Poor’s 500- (S&P500) volatiliteitsindeks- (VIX) termynopsies. Die bestudering van verskillende metodes om VIX-opsies te prys is goed gedokumenteer in die literatuur. Daar is egter nie baie studies wat fokus op die verskansing van VIX-opsies nie.

Author Biographies

P J Venter, Universiteit van Pretoria

Departement Aktuariële Wetenskap, Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika

E Maré, Universiteit van Pretoria

Departement Toegepaste Wiskunde, Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika

Published
2023-02-14
How to Cite
Venter, P., & Maré, E. (2023). VIX-Termynopsieverskansing: Toepassing van die Heston-Nandi-model. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 41(1), 136. Retrieved from http://satnt.co.za/index.php/satnt/article/view/958
Issue
Vol 41 No 1 (2022)
Section
Referaatopsommings